Сравнение TCLFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TCLFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | -1.38% | 12.77% | 8.81% | 12.83% | -14.54% | 9.44% | 13.22% | 19.21% | -6.41% | 14.74% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLFX показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TCLFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.98% против 4.81% соответственно.
TCLFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.98%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLFX и TDIFX
TCLFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
TCLFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TCLFX
TDIFX
Сравнение TCLFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.07 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.12 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TCLFX и TDIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLFX и TDIFX
Дивидендная доходность TCLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLFX TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund | 4.88% | 4.81% | 3.42% | 2.14% | 5.63% | 7.38% | 4.75% | 3.53% | 6.46% | 2.33% | 5.05% | 4.79% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCLFX и TDIFX
Максимальная просадка TCLFX за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -12.21% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -2.84% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -12.21% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.98% | -12.21% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -1.83% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -1.77% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.84% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLFX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2025 Fund (TCLFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TCLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 1.51% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 2.32% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 4.34% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 5.89% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 5.05% | +4.56% |