Сравнение TCLEX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLEX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLEX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у LTSTX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям LTSTX по среднегодовой доходности: 5.43% против 7.44% соответственно.
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLEX и LTSTX
TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
TCLEX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
TCLEX
LTSTX
Сравнение TCLEX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLEX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.47 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 5.61 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TCLEX и LTSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLEX и LTSTX
Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности LTSTX в 12.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок TCLEX и LTSTX
Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.33% | -48.17% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -6.47% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -21.01% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -23.33% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.15% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.21% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.40% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLEX и LTSTX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLEX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.99% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 4.90% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 8.43% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 9.16% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 9.81% | -2.83% |