Сравнение TCHP с TAXE
TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and TAXE (T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TAXE is a Municipal Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TCHP returned 20.27% vs 7.37% for TAXE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.24%/yr for TAXE.
Доходность
Сравнение доходности TCHP и TAXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у TAXE с доходностью 1.90%.
TCHP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHP и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 4.59% | 18.40% | 4.16% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 1.90% | 5.78% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TCHP and TAXE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHP vs. TAXE — Ранг доходности на риск
TCHP
TAXE
Сравнение TCHP c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHP | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.79 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.93 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.99 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHP | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.31 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.55 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок TCHP и TAXE
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и TAXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHP | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -3.72% | -38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -2.53% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.47% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -0.71% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 0.74% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и TAXE
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHP | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.77% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 1.65% | +10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 2.24% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 3.15% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.15% | +20.02% |
Сравнение комиссий TCHP и TAXE
TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и TAXE
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.56% | 3.46% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
TCHP and TAXE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCHP has higher volatility (3.86%) compared to TAXE (0.77%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs TAXE's -3.72%.
On 1-year performance, TCHP leads with 20.27% vs 7.37% for TAXE. On fees, TAXE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TAXE has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCHP has performed better with a 20.27% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.
TAXE has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for TCHP.
TCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while TAXE is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.24% for TAXE.
TAXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHP и TAXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор