Сравнение TCHP с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
TCHP и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCHP и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHP и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | -10.79% | 18.40% | 36.06% | 50.10% | -37.81% | 18.08% | 11.37% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHP показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
TCHP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHP и SCHB
TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
TCHP vs. SCHB — Ранг доходности на риск
TCHP
SCHB
Сравнение TCHP c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHP | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 7.26 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHP | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.01 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TCHP и SCHB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHP и SCHB
TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCHP и SCHB
Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHP | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -35.27% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -12.22% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -25.41% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -5.51% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -4.15% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.60% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHP и SCHB
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHP | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 5.51% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.78% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 18.34% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 17.25% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.30% | +5.07% |