PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHP с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHP с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TCHP returned 11.66%/yr vs 13.17%/yr for RFDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCHP charges 0.57%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности TCHP и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHP показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

TCHP

1 день
-1.29%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.18%
1 год
20.05%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHP и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		3.99%18.40%36.06%50.10%-37.81%18.08%11.37%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.16%

Correlation

The correlation between TCHP and RFDA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.77

The correlation between TCHP and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TCHP и RFDA

Секторы
TCHP
RFDA

Технологии

47.9%
19.9%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

15.7%
8.8%

Финансовые услуги

8.0%
14.7%

Здравоохранение

6.6%
8.8%

Промышленность

3.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
5.0%

Энергетика

-

12.5%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

TCHP
47.9%
RFDA
19.9%

Потребительский циклический сектор

TCHP
16.2%
RFDA
7.0%

Коммуникационные услуги

TCHP
15.7%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

TCHP
8.0%
RFDA
14.7%

Здравоохранение

TCHP
6.6%
RFDA
8.8%

Промышленность

TCHP
3.6%
RFDA
8.9%

Потребительский защитный сектор

TCHP
0.8%
RFDA
7.6%

Сырьевые материалы

TCHP
0.8%
RFDA
1.8%

Коммунальные услуги

TCHP
0.5%
RFDA
5.0%

Энергетика

TCHP

-

RFDA
12.5%

Недвижимость

TCHP

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

TCHP vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHP c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHPRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.55

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.52

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

5.44

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

19.87

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHP vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHP и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHPRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.55

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок TCHP и RFDA

Максимальная просадка TCHP за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHP и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHPRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-34.60%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-5.45%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-19.35%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-19.35%

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.92%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-3.74%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

1.49%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHP и RFDA

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHPRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.66%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

8.47%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.64%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

15.73%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

16.85%

+6.33%

Сравнение комиссий TCHP и RFDA

TCHP берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHP и RFDA

TCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCHP and RFDA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCHP has higher volatility (3.84%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, TCHP dropped -42.34% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.17% vs 11.66% for TCHP. On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.17% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for TCHP.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and SS&C. Their fees differ too: 0.57% for TCHP and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHP и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор