PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с 2331.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCHI с 2331.HK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Li Ning Co Ltd (2331.HK).

TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCHI и 2331.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Li Ning Co Ltd (2331.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCHI и 2331.HK

2026 (YTD)2025202420232022
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		-7.87%33.13%9.09%-5.61%-24.32%
2331.HK
Li Ning Co Ltd		15.56%17.25%-17.59%-68.50%-9.46%
Разные валюты инструментов

TCHI торгуется в USD, в то время как 2331.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2331.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у 2331.HK с доходностью 15.56%.

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

2331.HK

1 день
1.55%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.56%
6 месяцев
22.31%
1 год
41.54%
3 года*
-27.12%
5 лет*
-14.20%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Li Ning Co Ltd

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с 2331.HK:
2331.HK с 0570.HK2331.HK с CHIN.L2331.HK с NKE2331.HK с LI2331.HK с FLCH2331.HK с FXI2331.HK с 1368.HK

Доходность на риск

TCHI vs. 2331.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
2331.HK
Ранг доходности на риск 2331.HK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2331.HK: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2331.HK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2331.HK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2331.HK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2331.HK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c 2331.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Li Ning Co Ltd (2331.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHI2331.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.24

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.88

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.68

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.17

3.38

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. 2331.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа 2331.HK равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и 2331.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHI2331.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.24

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCHI и 2331.HK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и 2331.HK

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности 2331.HK в 2.74%

TTM2025202420232022202120202019
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%0.00%0.00%0.00%
2331.HK
Li Ning Co Ltd		2.74%3.18%3.74%4.32%0.79%0.29%0.32%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TCHI и 2331.HK

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки 2331.HK в -89.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и 2331.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

TCHI2331.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-89.67%

+45.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-16.54%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-77.61%

+58.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-49.33%

+27.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

9.25%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и 2331.HK

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у Li Ning Co Ltd (2331.HK) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2331.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCHI2331.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

12.99%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

25.61%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

34.57%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

52.22%

-17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.10%

48.12%

-13.02%