PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TCGAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.41% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TAAGX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TCGAX и SICIX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.40

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

9.65

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.48

Корреляция

Корреляция между TCGAX и SICIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и SICIX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и SICIX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-27.62%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-2.73%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-10.94%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-11.61%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.95%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-3.59%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.68%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и SICIX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.35%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

2.10%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

3.68%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

3.88%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

3.90%

+4.39%