PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.01% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий TCGAX и PUDZX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.04

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.65

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.45

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

13.65

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.04

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.23

Корреляция

Корреляция между TCGAX и PUDZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и PUDZX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и PUDZX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-21.53%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-8.20%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-17.98%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-21.53%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.59%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-5.31%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.47%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и PUDZX

Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.71%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

6.29%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

9.72%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

10.59%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

9.70%

-1.41%