PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCEHY с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с VBIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, TCEHY returned -6.45% vs 3.87% for VBIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.93%.

TCEHY

1 день
0.03%
1 месяц
7.08%
6 месяцев
-22.69%
С начала года
-19.03%
1 год
-6.45%
3 года*
12.35%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
11.40%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.81%
С начала года
1.93%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и VBIL

2026 (YTD)2025
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-19.03%36.70%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.93%3.73%

Correlation

The correlation between TCEHY and VBIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с VOOTCEHY с LI
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с VGSHVBIL с BILVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

TCEHY vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
18.13

-18.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
119.73

-119.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

45.08

-44.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

292.87

-293.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1,937.06

-1,937.38

TCEHY vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VBIL

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-0.09%

-73.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.23%

-0.01%

-38.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.19%

0.00%

-30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-0.00%

-19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.11%

0.00%

+20.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VBIL

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

0.06%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

0.15%

+25.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.45%

0.21%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

0.29%

+43.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

0.29%

+38.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VBIL

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VBIL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.10%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.61%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and VBIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (11.29%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор