PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с VBIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, TCEHY returned -15.39% vs 3.93% for VBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

TCEHY

1 день
2.57%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-28.13%
1 год
-15.39%
3 года*
10.08%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
10.98%

VBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и VBIL

2026 (YTD)2025
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-27.31%36.70%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between TCEHY and VBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

TCEHY vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
18.25

-18.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
121.57

-122.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

45.76

-44.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

297.45

-297.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

1,967.36

-1,968.20

TCEHY vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VBIL

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-0.09%

-73.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.88%

-0.01%

-37.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

0.00%

-37.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-0.00%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

0.00%

+18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VBIL

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

0.05%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

0.15%

+25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

0.22%

+31.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

0.29%

+43.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

0.29%

+38.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VBIL

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.23%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and VBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.26%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор