Сравнение TCAI с TRFK
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while TRFK is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 86.83%, что значительно выше, чем у TRFK с доходностью 61.41%.
TCAI
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 86.83%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 61.41%
- 6 месяцев
- 59.46%
- 1 год
- 85.46%
- 3 года*
- 50.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 86.83% | 17.27% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 61.41% | 3.53% |
Correlation
The correlation between TCAI and TRFK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов TCAI и TRFK
Секторы
TCAI
TRFK
Технологии
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
TCAI
TRFK
Промышленность
TCAI
TRFK
Коммунальные услуги
TCAI
TRFK
-
Финансовые услуги
TCAI
TRFK
-
Энергетика
TCAI
TRFK
-
Коммуникационные услуги
TCAI
TRFK
Потребительский циклический сектор
TCAI
TRFK
-
Недвижимость
TCAI
TRFK
Сырьевые материалы
TCAI
-
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
TCAI
-
TRFK
-
Здравоохранение
TCAI
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. TRFK — Ранг доходности на риск
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TRFK
Сравнение TCAI c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAI | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAI и TRFK
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -29.06% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -6.99% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.04% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и TRFK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 32.01% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.57% | 29.84% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.57% | 29.84% | +7.73% |
Сравнение комиссий TCAI и TRFK
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и TRFK
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and TRFK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for TRFK.
They also come from different issuers: Tortoise and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.60% for TRFK.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор