Сравнение TCAI с STHH
TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while STHH is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности TCAI и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCAI и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 3.92% |
Correlation
The correlation between TCAI and STHH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAI vs. STHH — Ранг доходности на риск
TCAI
STHH
Сравнение TCAI c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAI | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.61 | 4.44 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TCAI и STHH
Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAI | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -33.89% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | 0.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -10.46% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAI и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAI | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 50.39% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 49.44% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 49.44% | -13.62% |
Сравнение комиссий TCAI и STHH
TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAI и STHH
Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TCAI and STHH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Tortoise and ADRhedged. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для TCAI и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор