PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с KNCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while KNCT is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у KNCT с доходностью 63.41%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и KNCT

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%16.63%

Correlation

The correlation between TCAI and KNCT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов TCAI и KNCT

Секторы
TCAI
KNCT

Технологии

44.0%
80.8%

Промышленность

29.9%
1.1%

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%
0.2%

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
14.0%

Недвижимость

0.6%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
KNCT
80.8%

Промышленность

TCAI
29.9%
KNCT
1.1%

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
KNCT

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
KNCT
0.2%

Энергетика

TCAI
6.1%
KNCT

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
KNCT
14.0%

Недвижимость

TCAI
0.6%
KNCT
4.1%

Сырьевые материалы

TCAI

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

KNCT

-

Здравоохранение

TCAI

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT

Доходность на риск

TCAI vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAIKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.58

+4.03

Просадки

Сравнение просадок TCAI и KNCT

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-57.18%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.63%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.74%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

21.28%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

23.19%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

22.97%

+12.85%

Сравнение комиссий TCAI и KNCT

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и KNCT

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности KNCT в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and KNCT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор