Сравнение TCAF с USD=X
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, TCAF returned 16.10% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCAF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TCAF и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.37% | 15.45% | 20.93% | 9.71% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TCAF
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TCAF c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAF | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAF и USD=X
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | 0.00% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | 0.00% | -11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.00% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и USD=X
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TCAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 0.00% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 0.00% | +9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 0.00% | +11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.00% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 0.00% | +13.98% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF has higher volatility (3.60%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор