Сравнение TCAF с PNAIX
TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) and PNAIX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class) are both funds - TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PNAIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Index. TCAF is actively managed, while PNAIX is passively managed. Over the past year, TCAF returned 16.10% vs 10.14% for PNAIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TCAF charges 0.31%/yr vs 0.66%/yr for PNAIX.
Доходность
Сравнение доходности TCAF и PNAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCAF показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у PNAIX с доходностью -1.66%.
TCAF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PNAIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам TCAF и PNAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 4.37% | 15.45% | 20.93% | 9.71% |
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | -1.66% | 16.53% | 25.43% | 11.89% |
Correlation
The correlation between TCAF and PNAIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between TCAF and PNAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCAF vs. PNAIX — Ранг доходности на риск
TCAF
PNAIX
Сравнение TCAF c PNAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCAF | PNAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.60 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCAF и PNAIX
Максимальная просадка TCAF за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки PNAIX в -30.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAF и PNAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCAF | PNAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -30.49% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -14.02% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.56% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -5.52% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.01% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAF и PNAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) составляет 3.60%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class (PNAIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TCAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCAF | PNAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.17% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.38% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 13.90% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.69% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 19.20% | -5.22% |
Сравнение комиссий TCAF и PNAIX
TCAF берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PNAIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAF и PNAIX
Дивидендная доходность TCAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PNAIX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAIX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund I Class | 8.68% | 8.53% | 9.37% | 5.23% | 3.31% | 20.62% | 15.56% | 7.43% | 12.75% | 0.29% |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0.48% | 0.50% | 0.43% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TCAF and PNAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNAIX has higher volatility (5.17%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, TCAF dropped -16.37% vs PNAIX's -30.49%.
TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCAF и PNAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор