PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCAAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TCAAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCAAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-1.34%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TCAAX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с CONWXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий TCAAX и FRGAX

TCAAX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TCAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCAAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.93

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.74

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

7.96

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCAAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCAAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCAAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.27

-0.71

Корреляция

Корреляция между TCAAX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAAX и FRGAX

Дивидендная доходность TCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCAAX и FRGAX

Максимальная просадка TCAAX за все время составила -30.82%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCAAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-11.77%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.53%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.02%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-1.62%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.87%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TCAAX и FRGAX

Текущая волатильность для Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCAAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.51%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

7.04%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

12.09%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

10.33%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

10.33%

-3.18%