Сравнение TBWIX с TGVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и TGVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBWIX и TGVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 3.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBWIX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции TGVAX немного отстают с 9.85%.
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и TGVAX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.
Доходность на риск
TBWIX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск
TBWIX
TGVAX
Сравнение TBWIX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | TGVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.28 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.34 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 8.68 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и TGVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и TGVAX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TGVAX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и TGVAX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и TGVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBWIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -56.44% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.34% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -39.96% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | -39.96% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -8.15% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -12.52% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и TGVAX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеют волатильность 5.69% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBWIX | TGVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.73% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.70% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 14.80% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.56% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.67% | +0.11% |