Сравнение TBWIX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TBWIX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBWIX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBWIX и SIMYX
TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
TBWIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
TBWIX
SIMYX
Сравнение TBWIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBWIX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.97 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.57 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.79 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.56 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBWIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.97 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TBWIX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBWIX и SIMYX
Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBWIX и SIMYX
Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBWIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -32.14% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.55% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -25.06% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -5.81% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -6.14% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.26% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBWIX и SIMYX
Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBWIX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.00% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.43% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.61% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.33% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 12.25% | +4.53% |