PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBWIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBWIX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBWIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TBWIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 0.31% соответственно.

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Better World International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий TBWIX и PTSIX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

TBWIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBWIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.51

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.06

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.70

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

12.35

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBWIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.51

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.10

+0.49

Корреляция

Корреляция между TBWIX и PTSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и PTSIX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и PTSIX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBWIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-72.38%

+32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.19%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-72.38%

+32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.11%

-72.38%

+32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-41.74%

+31.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-25.01%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.78%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и PTSIX

Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеют волатильность 5.69% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBWIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.64%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.02%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.14%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

30.91%

-13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

25.07%

-8.29%