PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBWIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBWIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TBWIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBWIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, TBWIX показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции TBWIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.80% соответственно.

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Better World International Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий TBWIX и KGIIX

TBWIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

TBWIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBWIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Better World International Fund (TBWIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBWIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

3.56

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

4.34

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

5.30

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

19.59

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBWIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBWIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBWIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBWIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

3.56

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.34

Корреляция

Корреляция между TBWIX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBWIX и KGIIX

Дивидендная доходность TBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок TBWIX и KGIIX

Максимальная просадка TBWIX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBWIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBWIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-27.81%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-8.76%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.11%

-27.81%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.11%

-27.81%

-12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-5.78%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-6.15%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.37%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TBWIX и KGIIX

Thornburg Better World International Fund (TBWIX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TBWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBWIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.35%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.93%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.41%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.21%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

12.75%

+4.03%