PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с XDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

TBNK.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и XDU.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		3.77%44.62%20.33%7.34%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%2.42%14.09%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у XDU.TO с доходностью 6.38%.

TBNK.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.89%
С начала года
3.77%
6 месяцев
16.06%
1 год
53.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с HMAX.TOTBNK.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и XDU.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

0.37

+3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

0.58

+4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.08

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.27

0.38

+5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.38

1.10

+23.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

0.37

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.53

+1.48

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и XDU.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности XDU.TO в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.81%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и XDU.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-26.12%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.38%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.38%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.90%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.94%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и XDU.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.44%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.79%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.63%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

12.10%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

14.99%

-2.33%