PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

TBNK.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.37%44.62%20.33%7.34%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у PDIV.TO с доходностью 1.14%.

TBNK.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.55%
С начала года
2.37%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и PDIV.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

1.45

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

1.99

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.33

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.15

1.74

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

8.94

+15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.45

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.59

+1.38

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и PDIV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.84%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-30.64%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.36%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.25%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.40%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и PDIV.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.48%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

5.58%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

9.56%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

9.89%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

13.96%

-1.31%