Сравнение TBLYX с PRCPX
TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both mutual funds - TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price, while PRCPX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. TBLYX is actively managed, while PRCPX is passively managed. Over the past 3 years, TBLYX returned 16.45%/yr vs 10.75%/yr for PRCPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLYX charges 0.40%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.
Доходность
Сравнение доходности TBLYX и PRCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLYX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью 1.79%.
TBLYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам TBLYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 9.63% | 17.30% | 12.43% | 18.44% | -17.17% | 4.09% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 1.79% | 11.51% | 9.36% | 14.90% | -10.50% | 1.77% |
Correlation
The correlation between TBLYX and PRCPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between TBLYX and PRCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
TBLYX
PRCPX
Сравнение TBLYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.78 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 5.10 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 24.42 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 3.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TBLYX и PRCPX
Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и PRCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -23.07% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -1.99% | -5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -3.83% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -3.12% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.41% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLYX и PRCPX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 0.90% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 2.39% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 3.29% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 4.81% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 5.45% | +7.62% |
Сравнение комиссий TBLYX и PRCPX
TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLYX и PRCPX
Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PRCPX в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 9.27% | 9.32% | 8.77% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
TBLYX T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund | 2.28% | 2.50% | 2.05% | 1.94% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLYX and PRCPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLYX has higher volatility (2.98%) compared to PRCPX (0.90%). In terms of maximum drawdown, TBLYX dropped -24.54% vs PRCPX's -23.07%.
PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLYX и PRCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор