PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLYX с PDEJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLYX с PDEJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).

TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и PDEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и PDEJX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Prudential Day One 2025 Fund

Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с TRGOXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIRMXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIX
Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с TRRDXPDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFEXPDEJX с FRFZX

Сравнение комиссий TBLYX и PDEJX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.

TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

TBLYX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLYXPDEJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.45

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.07

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.90

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.24

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLYX vs. PDEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDEJX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и PDEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLYXPDEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.45

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Корреляция

Корреляция между TBLYX и PDEJX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и PDEJX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и PDEJX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и PDEJX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLYXPDEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-20.45%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-5.85%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.94%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-2.90%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.20%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и PDEJX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLYXPDEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.87%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

4.33%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

7.52%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

8.87%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

8.86%

+4.28%