PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLYX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLYX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLYX и FFFCX


2026 (YTD)20252024202320222021
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, TBLYX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.


TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
10 лет*

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Сравнение комиссий TBLYX и FFFCX

TBLYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.


Доходность на риск

TBLYX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLYX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLYXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.41

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.39

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.45

-1.85

TBLYX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLYX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLYX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLYXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между TBLYX и FFFCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLYX и FFFCX

Дивидендная доходность TBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund
2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок TBLYX и FFFCX

Максимальная просадка TBLYX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLYX и FFFCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLYXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-36.88%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-4.00%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-2.82%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.60%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.01%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLYX и FFFCX

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLYXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.59%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

3.56%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

5.56%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

6.33%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

6.28%

+6.86%