Сравнение TBLU с IBIC
TBLU (Tortoise Global Water Fund) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TBLU returned -0.84% vs 4.42% for IBIC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TBLU charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TBLU и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLU показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
TBLU
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLU и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | -0.84% | 11.82% | 8.54% | 10.68% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TBLU and IBIC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between TBLU and IBIC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLU vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TBLU
IBIC
Сравнение TBLU c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Global Water Fund (TBLU) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLU | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.22 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 16.56 | -16.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 58.67 | -58.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLU и IBIC
Максимальная просадка TBLU за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLU и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -0.90% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -0.27% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -0.08% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -0.10% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 0.08% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLU и IBIC
Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLU | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.17% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 0.67% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 0.89% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 1.56% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 1.56% | +17.39% |
Сравнение комиссий TBLU и IBIC
TBLU берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLU и IBIC
Дивидендная доходность TBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.33% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
TBLU and IBIC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLU has higher volatility (4.36%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TBLU dropped -37.58% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -0.84% for TBLU. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for TBLU.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.33% for TBLU.
TBLU is categorized as Water Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TBLU and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLU и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор