PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLNX с VTWNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLNX с VTWNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).

TBLNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLNX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLNX и VTWNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		-1.09%20.54%15.09%21.23%-18.13%4.11%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-0.47%12.17%7.57%12.71%-14.17%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, TBLNX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%.

TBLNX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
19.12%
3 года*
15.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWNX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
10.14%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с TBLNX:
TBLNX с SWYNXTBLNX с FXAIXTBLNX с FSPSXTBLNX с FIRMXTBLNX с FRHMXTBLNX с LTIUXTBLNX с FTLSX
Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX

Сравнение комиссий TBLNX и VTWNX

TBLNX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

TBLNX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLNX
Ранг доходности на риск TBLNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLNX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLNXVTWNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.34

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.34

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

9.54

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLNX vs. VTWNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLNX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLNXVTWNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между TBLNX и VTWNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLNX и VTWNX

Дивидендная доходность TBLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		2.47%2.44%1.94%1.68%2.09%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.24%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Просадки

Сравнение просадок TBLNX и VTWNX

Максимальная просадка TBLNX за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLNX и VTWNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLNXVTWNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-42.16%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-4.50%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.26%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.83%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.10%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLNX и VTWNX

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TBLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLNXVTWNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.73%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

3.95%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

6.39%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

7.39%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

8.27%

+7.41%