PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLNX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLNX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

TBLNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLNX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLNX и FSPSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		-1.09%20.54%15.09%21.23%-18.13%4.11%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, TBLNX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%.

TBLNX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.59%
1 год
19.12%
3 года*
15.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с TBLNX:
TBLNX с SWYNXTBLNX с FXAIXTBLNX с FIRMXTBLNX с FRHMXTBLNX с LTIUXTBLNX с FTLSXTBLNX с PDAHX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий TBLNX и FSPSX

TBLNX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

TBLNX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLNX
Ранг доходности на риск TBLNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLNX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLNXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.90

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.94

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

7.43

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLNX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLNX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLNXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между TBLNX и FSPSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLNX и FSPSX

Дивидендная доходность TBLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		2.47%2.44%1.94%1.68%2.09%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок TBLNX и FSPSX

Максимальная просадка TBLNX за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLNX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLNXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-33.69%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.39%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-8.22%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-6.60%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLNX и FSPSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TBLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLNXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.65%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.01%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

17.00%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.82%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

16.49%

-0.81%