Сравнение TBLNX с SWYNX

С начала года, TBLNX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SWYNX с доходностью -1.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBLNX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLNX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBLNX и SWYNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TBLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SWYNX в 1.94%

Максимальная просадка TBLNX за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLNX и SWYNX.

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 6.15% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.