PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLNX с SWYNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLNX с SWYNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBLNX (T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund) and SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TBLNX returned 19.90%/yr vs 20.75%/yr for SWYNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TBLNX charges 0.26%/yr vs 0.04%/yr for SWYNX.

Доходность

Сравнение доходности TBLNX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLNX показывает доходность 12.43%, а SWYNX немного выше – 12.86%.

TBLNX

1 день
0.42%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.43%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.26%
3 года*
19.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWYNX

1 день
0.36%
1 месяц
5.27%
С начала года
12.86%
6 месяцев
13.49%
1 год
28.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLNX и SWYNX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		12.43%20.54%15.09%21.23%-18.13%4.11%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		12.86%20.19%14.71%23.96%-17.93%4.42%

Correlation

The correlation between TBLNX and SWYNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between TBLNX and SWYNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund

Schwab Target 2060 Index Fund

Часто сравнивают с TBLNX:
TBLNX с FXAIXTBLNX с FSPSXTBLNX с FIRMXTBLNX с PRSCXTBLNX с PRDGXTBLNX с FTLSXTBLNX с FIKFX
Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с SWPPXSWYNX с VTTSXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с VFIAXSWYNX с SWTSXSWYNX с SWLSX

Доходность на риск

TBLNX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLNX
Ранг доходности на риск TBLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLNX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLNX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLNXSWYNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.21

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

14.35

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLNX vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLNX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYNX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLNX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLNXSWYNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TBLNX и SWYNX

Максимальная просадка TBLNX за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLNX и SWYNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLNXSWYNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-31.91%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-9.01%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-15.75%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.88%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLNX и SWYNX

T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund (TBLNX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLNXSWYNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.47%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.90%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.40%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.60%

-0.99%

Сравнение комиссий TBLNX и SWYNX

TBLNX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLNX и SWYNX

Дивидендная доходность TBLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SWYNX в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.70%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%
TBLNX
T. Rowe Price Retirement Blend 2060 Fund		2.17%2.44%1.94%1.68%2.09%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TBLNX and SWYNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYNX has higher volatility (3.57%) compared to TBLNX (3.51%). In terms of maximum drawdown, TBLNX dropped -26.65% vs SWYNX's -31.91%.

SWYNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLNX и SWYNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор