PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLLX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLLX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

TBLLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLLX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLLX и FIKFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		-1.09%20.35%15.04%21.21%-18.10%4.24%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, TBLLX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%.

TBLLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
18.93%
3 года*
15.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с TBLLX:
TBLLX с VOOTBLLX с VFTNXTBLLX с VFIFXTBLLX с NVDATBLLX с SPYTBLLX с FFGZXTBLLX с TRBCX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий TBLLX и FIKFX

TBLLX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

TBLLX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLLX
Ранг доходности на риск TBLLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLLX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLLX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLLXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.30

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.20

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

9.11

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLLX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLLX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLLXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.46

Корреляция

Корреляция между TBLLX и FIKFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLLX и FIKFX

Дивидендная доходность TBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLLX
T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund		2.50%2.47%1.92%1.72%1.96%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TBLLX и FIKFX

Максимальная просадка TBLLX за все время составила -26.50%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLLX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLLXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-15.03%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-3.32%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.37%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-1.74%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.80%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLLX и FIKFX

T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund (TBLLX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TBLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLLXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

2.05%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

2.85%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

4.39%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

5.07%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.40%

+11.22%