PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLL с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLL с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.38%/yr vs 9.41%/yr for XLU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%.

TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.92%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
11.85%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLL и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		1.55%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.12%

Correlation

The correlation between TBLL and XLU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов TBLL и XLU

Секторы
TBLL
XLU

Финансовые услуги

64.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

TBLL
64.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

TBLL

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

TBLL

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

TBLL

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

TBLL

-

XLU

-

Энергетика

TBLL

-

XLU

-

Здравоохранение

TBLL

-

XLU

-

Промышленность

TBLL

-

XLU

-

Недвижимость

TBLL

-

XLU

-

Технологии

TBLL

-

XLU

-

Коммунальные услуги

TBLL

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TBLL:
TBLL с SGOVTBLL с TBILTBLL с CLIPTBLL с SCHOTBLL с SHVTBLL с WEEKTBLL с BILZ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

TBLL vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLLXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.89
0.81

+20.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
217.77
1.18

+216.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

102.67

1.15

+101.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

415.79

1.30

+414.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3,524.23

2.80

+3,521.43

TBLL vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.89, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLL и XLU

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLLXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-51.98%

+51.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-9.18%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.36%

-17.26%

+16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-25.26%

+24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.05%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-10.22%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.25%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и XLU

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.04%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLLXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.59%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

11.68%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

14.66%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

17.34%

-16.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

19.27%

-18.71%

Сравнение комиссий TBLL и XLU

И TBLL, и XLU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и XLU

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TBLL and XLU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to TBLL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs XLU's -51.98%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.41% vs 3.38% for TBLL. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.41% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL and XLU have the same expense ratio: 0.08% per year.

TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.67% for XLU.

TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while XLU is Utilities Equities. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLL и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор