Сравнение TBLL с XBIL

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TBLL на уровне 0.83% и XBIL на уровне 0.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что выше коэффициента Шарпа XBIL равного 13.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и XBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TBLL и XBIL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XBIL в 3.86%

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и XBIL.

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.