PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBLL с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TBLL и ICSH составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TBLL с ICSH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).

TBLL и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или ICSH.

Доходность

Сравнение доходности TBLL и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBLL:

14.09

ICSH:

11.68

Коэф-т Сортино

TBLL:

41.30

ICSH:

27.27

Коэф-т Омега

TBLL:

14.45

ICSH:

6.13

Коэф-т Кальмара

TBLL:

63.60

ICSH:

65.56

Коэф-т Мартина

TBLL:

627.85

ICSH:

355.58

Индекс Язвы

TBLL:

0.01%

ICSH:

0.02%

Дневная вол-ть

TBLL:

0.34%

ICSH:

0.46%

Макс. просадка

TBLL:

-0.61%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

TBLL:

0.00%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 2.00%.

TBLL

С начала года

1.69%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.14%

1 год

4.75%

3 года

4.31%

5 лет

2.56%

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

2.00%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.35%

3 года

4.81%

5 лет

2.93%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Term Treasury ETF

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

Сравнение комиссий TBLL и ICSH

И TBLL, и ICSH имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBLL и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLL
Ранг риск-скорректированной доходности TBLL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBLL c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 14.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICSH равному 11.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и ICSH

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ICSH в 4.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF		4.60%4.99%4.63%1.37%0.05%0.80%2.24%1.69%0.71%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		4.96%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и ICSH

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и ICSH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и ICSH

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...