Сравнение TBLL с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
TBLL и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBLL или ICSH.
Основные характеристики
| TBLL | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 5.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.50% | 3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.31% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 9.49 | 13.66 |
| Коэф-т Сортино | 20.29 | 37.60 |
| Коэф-т Омега | 6.58 | 8.63 |
| Коэф-т Кальмара | 30.86 | 85.93 |
| Коэф-т Мартина | 296.45 | 544.13 |
| Индекс Язвы | 0.02% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.57% | 0.44% |
| Макс. просадка | -0.61% | -3.94% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TBLL и ICSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и ICSH
С начала года, TBLL показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLL и ICSH
И TBLL, и ICSH имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBLL c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и ICSH
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 5.15% | 4.63% | 1.37% | 0.05% | 0.80% | 2.24% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и ICSH
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и ICSH
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.09%, в то время как у iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) волатильность равна 0.12%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.