PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLL с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLL и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLL и ICSH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.85%0.62%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 0.83%, а ICSH немного ниже – 0.79%.


TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Term Treasury ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий TBLL и ICSH

И TBLL, и ICSH имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBLL vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLLICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.10

10.89

+9.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

122.76

25.73

+97.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

52.94

6.44

+46.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

106.06

44.98

+61.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,284.28

281.70

+1,002.59

TBLL vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLLICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10

10.89

+9.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.23

7.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

1.90

+2.28

Корреляция

Корреляция между TBLL и ICSH составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и ICSH

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и ICSH

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLLICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-3.94%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.10%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-0.73%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.08%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и ICSH

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLLICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.27%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.41%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

0.48%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

1.06%

-0.50%