Сравнение TBLL с GBIL
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.35%/yr vs 3.32%/yr for GBIL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBLL показывает доходность 1.45%, а GBIL немного ниже – 1.44%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLL и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.45% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.66% |
Correlation
The correlation between TBLL and GBIL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г. | 0.44 |
The correlation between TBLL and GBIL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. GBIL — Ранг доходности на риск
TBLL
GBIL
Сравнение TBLL c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +115.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 102.54 | 39.22 | +63.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 415.28 | 195.39 | +219.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,519.84 | 1,656.50 | +1,863.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91 | 16.89 | +4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.53 | 5.78 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 4.88 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и GBIL
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -0.76% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -0.76% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -0.76% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и GBIL
Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеет более высокую волатильность в 0.05% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что TBLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 0.14% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 0.58% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 0.47% | +0.09% |
Сравнение комиссий TBLL и GBIL
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и GBIL
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and GBIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLL has higher volatility (0.05%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, TBLL leads with 3.35% vs 3.32% for GBIL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.35% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
TBLL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.74% for GBIL.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.12% for GBIL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.91 vs 16.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор