Сравнение TBLL с FLTR
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while FLTR is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.48%/yr vs 4.63%/yr for FLTR. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.74%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.40%
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.52%
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.05M | $32.89M | $28.91M | |
| $39.02M | $28.15M | $28.22M |
Сравнение доходности по годам TBLL и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 2.05% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.74% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.60% |
Correlation
The correlation between TBLL and FLTR is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. FLTR — Ранг доходности на риск
TBLL
FLTR
Сравнение TBLL c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLL | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +109.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.43 | 2.90 | +41.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 199.85 | 15.92 | +183.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,954.23 | 93.86 | +1,860.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLL и FLTR
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -17.84% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.31% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -1.93% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -3.06% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.66% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и FLTR
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.19% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.64% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 0.79% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 2.13% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 5.00% | -4.44% |
Сравнение комиссий TBLL и FLTR
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и FLTR
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FLTR в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.57% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.69% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and FLTR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTR has higher volatility (0.19%) compared to TBLL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs FLTR's -17.84%.
On 5-year performance, FLTR leads with 4.63% vs 3.48% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLTR has performed better with a 4.63% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for FLTR.
FLTR has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.69% for TBLL.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while FLTR is Corporate Bonds. TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.14% for FLTR.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (19.52 vs 6.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор