PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLL с FLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLL и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLL и FLDR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
0.83%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.93%2.20%1.11%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
0.61%5.41%5.71%6.32%-0.33%-0.18%2.01%4.52%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, TBLL показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у FLDR с доходностью 0.61%.


TBLL

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.01%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.23%
10 лет*

FLDR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.34%
3 года*
5.50%
5 лет*
3.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Short Term Treasury ETF

Fidelity Low Duration Bond Factor ETF

Сравнение комиссий TBLL и FLDR

TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBLL vs. FLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

FLDR
Ранг доходности на риск FLDR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLL c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLLFLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

20.10

4.45

+15.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

122.76

6.66

+116.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

52.94

2.16

+50.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

106.06

5.87

+100.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,284.28

30.56

+1,253.72

TBLL vs. FLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLL на текущий момент составляет 20.10, что выше коэффициента Шарпа FLDR равного 4.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLL и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLLFLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10

4.45

+15.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.23

2.97

+4.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

0.60

+3.58

Корреляция

Корреляция между TBLL и FLDR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLL и FLDR

Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FLDR в 4.55%


TTM202520242023202220212020201920182017
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.91%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
4.55%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBLL и FLDR

Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и FLDR.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLLFLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-12.23%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-0.76%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-2.33%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-0.36%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.15%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLL и FLDR

Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLLFLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.42%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

0.57%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.98%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.45%

1.21%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

5.32%

-4.76%