Сравнение TBLL с COMB
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. TBLL is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, TBLL returned 3.35%/yr vs 11.27%/yr for COMB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLL и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.43% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.47% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.81% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Correlation
The correlation between TBLL and COMB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. COMB — Ранг доходности на риск
TBLL
COMB
Сравнение TBLL c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLL | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +215.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 102.92 | 1.41 | +101.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 416.84 | 5.08 | +411.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,533.11 | 13.24 | +3,519.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLL | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94 | 2.29 | +18.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.53 | 0.68 | +6.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 0.52 | +3.74 |
Просадки
Сравнение просадок TBLL и COMB
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -33.50% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -7.69% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -11.35% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -26.63% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.35% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -12.06% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.94% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и COMB
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.05%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.14% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 14.99% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 17.02% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 16.70% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 15.13% | -14.57% |
Сравнение комиссий TBLL и COMB
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии COMB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и COMB
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности COMB в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and COMB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMB has higher volatility (5.14%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs COMB's -33.50%.
On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 3.35% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for COMB.
COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.81% for TBLL.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.25% for COMB.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор