Сравнение TBLL с CLOZ
TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) and CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - TBLL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Eldridge. TBLL is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, TBLL returned 4.56%/yr vs 9.06%/yr for CLOZ. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TBLL charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности TBLL и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBLL показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 3.34%.
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.40%
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $39.02M | $28.15M | $28.22M |
Сравнение доходности по годам TBLL и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 2.05% | 4.21% | 5.11% | 4.74% |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between TBLL and CLOZ is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLL vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
TBLL
CLOZ
Сравнение TBLL c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) и Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLL | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +118.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.43 | 1.41 | +43.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 199.85 | 1.45 | +198.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,954.23 | 4.81 | +1,949.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLL и CLOZ
Максимальная просадка TBLL за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLL и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLL | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -5.32% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -3.90% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.36% | -5.32% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.37% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.17% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLL и CLOZ
Текущая волатильность для Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) составляет 0.06%, в то время как у Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что TBLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLL | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.64% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 3.20% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 3.46% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 3.75% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 3.75% | -3.19% |
Сравнение комиссий TBLL и CLOZ
TBLL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLL и CLOZ
Дивидендная доходность TBLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности CLOZ в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.69% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
TBLL and CLOZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOZ has higher volatility (0.64%) compared to TBLL (0.06%). In terms of maximum drawdown, TBLL dropped -0.63% vs CLOZ's -5.32%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.06% vs 4.56% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TBLL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.06% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 3.69% for TBLL.
TBLL is categorized as Ultrashort Bond, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Eldridge. Their fees differ too: 0.08% for TBLL and 0.50% for CLOZ.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (19.52 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBLL и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор