PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLHX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLHX с TRBCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBLHX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) and TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - TBLHX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while TRBCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TBLHX returned 15.73%/yr vs 25.04%/yr for TRBCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TBLHX charges 0.24%/yr vs 0.69%/yr for TRBCX.

Доходность

Сравнение доходности TBLHX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLHX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -1.77%.

TBLHX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.91%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.20%
1 год
19.16%
3 года*
15.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRBCX

1 день
0.01%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.08%
1 год
10.79%
3 года*
25.04%
5 лет*
10.77%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLHX и TRBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		7.91%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-1.77%18.78%48.46%49.42%-38.57%2.10%

Correlation

The correlation between TBLHX and TRBCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2021 г.

0.82

The correlation between TBLHX and TRBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с FFFCXTBLHX с TTIHXTBLHX с VUGTBLHX с PRWCX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с QQQTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX

Доходность на риск

TBLHX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLHX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBLHXTRBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.65

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.97

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.67

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

2.21

+8.36

TBLHX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLHX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLHX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBLHX и TRBCX

Максимальная просадка TBLHX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLHX и TRBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLHXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-54.56%

+30.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.01%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-23.08%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-7.52%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-11.29%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.18%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLHX и TRBCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) составляет 4.11%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TBLHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLHXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.71%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

14.51%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

17.67%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

24.17%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

22.83%

-9.71%

Сравнение комиссий TBLHX и TRBCX

TBLHX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLHX и TRBCX

Дивидендная доходность TBLHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности TRBCX в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.47%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.34%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

TBLHX and TRBCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBCX has higher volatility (6.71%) compared to TBLHX (4.11%). In terms of maximum drawdown, TBLHX dropped -24.45% vs TRBCX's -54.56%.

TBLHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLHX и TRBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор