PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBLGX с PRDGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBLGX (T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - TBLGX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 3 years, TBLGX returned 14.59%/yr vs 15.46%/yr for PRDGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TBLGX charges 0.23%/yr vs 0.62%/yr for PRDGX.

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью 7.36%.

TBLGX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.32%
С начала года
7.77%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.87%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRDGX

1 день
-0.22%
1 месяц
2.42%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.63%
1 год
17.05%
3 года*
15.46%
5 лет*
9.91%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBLGX и PRDGX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		7.77%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.36%14.74%13.48%13.68%-10.22%8.68%

Correlation

The correlation between TBLGX and PRDGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between TBLGX and PRDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FRIMXTBLGX с PMTIXTBLGX с FOTKXTBLGX с LTIUXTBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOO
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Доходность на риск

TBLGX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXPRDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.75

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.50

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.31

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

9.45

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.66

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и PRDGX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и PRDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBLGXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-49.79%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-7.34%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.81%

-14.15%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.22%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-5.42%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.79%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и PRDGX

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBLGXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.17%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

7.49%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

9.72%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

14.06%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

15.88%

-4.50%

Сравнение комиссий TBLGX и PRDGX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и PRDGX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PRDGX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.54%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.67%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBLGX and PRDGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBLGX has higher volatility (2.63%) compared to PRDGX (2.17%). In terms of maximum drawdown, TBLGX dropped -23.25% vs PRDGX's -49.79%.

TBLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBLGX и PRDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор