PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLGX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLGX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLGX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLGX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		-0.79%15.49%11.32%16.91%-16.41%2.96%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

TBLGX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
13.58%
3 года*
12.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TBLGX:
TBLGX с FFTHXTBLGX с PRUIXTBLGX с VOOTBLGX с NOIEXTBLGX с PMTIXTBLGX с LTIUXTBLGX с FOTKX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с JLKYXFRAMX с FFWTXFRAMX с SWERXFRAMX с FDKLX

Сравнение комиссий TBLGX и FRAMX

TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund

Доходность на риск

TBLGX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLGX
Ранг доходности на риск TBLGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLGX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLGXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.30

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.22

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

8.81

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLGX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLGX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLGXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между TBLGX и FRAMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLGX и FRAMX

Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLGX
T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund		2.90%2.87%2.48%2.21%2.60%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TBLGX и FRAMX

Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLGXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.25%

-33.94%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-3.45%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-2.47%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.86%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.87%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLGX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLGXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.14%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

2.95%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

4.64%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

5.22%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

4.48%

+6.97%