Сравнение TBLEX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
TBLEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLEX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLEX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | -2.19% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLEX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%.
TBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLEX и PTDIX
TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBLEX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
TBLEX
PTDIX
Сравнение TBLEX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLEX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 4.85 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLEX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TBLEX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLEX и PTDIX
Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.32% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок TBLEX и PTDIX
Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLEX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -54.38% | +32.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.72% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -7.32% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.54% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLEX и PTDIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) составляет 3.08%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLEX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.17% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 7.34% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.12% | 12.99% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.44% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.79% | -3.97% |