Сравнение TBLEX с FRKMX
TBLEX (T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBLEX charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности TBLEX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TBLEX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 6.85%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBLEX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 6.85% | 13.88% | 10.29% | 15.00% | -15.23% | 2.43% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | -0.01% |
Correlation
The correlation between TBLEX and FRKMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between TBLEX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBLEX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
TBLEX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBLEX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBLEX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBLEX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBLEX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLEX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBLEX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | — | — |
Сравнение комиссий TBLEX и FRKMX
TBLEX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLEX и FRKMX
Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
TBLEX T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund | 3.04% | 3.25% | 2.73% | 2.41% | 3.09% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TBLEX and FRKMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TBLEX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор