PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBLEX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBLEX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLEX и FFGZX


2026 (YTD)20252024202320222021
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
-0.64%13.88%10.29%15.00%-15.23%2.43%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, TBLEX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%.


TBLEX

1 день
1.59%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.91%
3 года*
10.94%
5 лет*
10 лет*

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий TBLEX и FFGZX

TBLEX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBLEX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBLEX
Ранг доходности на риск TBLEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLEX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBLEXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.65

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.33

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.26

-1.28

TBLEX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLEX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBLEXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между TBLEX и FFGZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLEX и FFGZX

Дивидендная доходность TBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLEX
T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund
3.27%3.25%2.73%2.41%3.09%2.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TBLEX и FFGZX

Максимальная просадка TBLEX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLEX и FFGZX.


Загрузка...

Показатели просадок


TBLEXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-14.94%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-3.33%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.30%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.29%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.80%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLEX и FFGZX

T. Rowe Price Retirement Blend 2025 Fund (TBLEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TBLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBLEXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.06%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.89%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

4.42%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

5.04%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.85%

4.39%

+5.46%