PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с ZOCT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

TBJL и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и ZOCT

2026 (YTD)20252024
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		0.03%1.74%-7.29%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

TBJL

1 день
0.25%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.61%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с ZMARZOCT с FMAR

Сравнение комиссий TBJL и ZOCT

И TBJL, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

TBJL vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

2.03

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.99

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.43

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

15.10

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBJL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBJL и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.03

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.44

-1.82

Корреляция

Корреляция между TBJL и ZOCT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и ZOCT

Ни TBJL, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и ZOCT

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-3.18%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-1.91%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.56%

-0.77%

-19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-0.37%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.43%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и ZOCT

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.07%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

1.70%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

3.20%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

3.14%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

3.14%

+7.67%