Сравнение TBJL с ZMAY
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds from Innovator. TBJL is passively managed, while ZMAY is actively managed. Over the past year, TBJL returned -0.32% vs 5.41% for ZMAY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 1.80%.
TBJL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBJL и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -0.55% | -0.36% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 1.80% | 4.67% |
Correlation
The correlation between TBJL and ZMAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
TBJL
ZMAY
Сравнение TBJL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBJL | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.82 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 12.11 | -12.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 61.15 | -61.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.58 | -3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 3.82 | -4.19 |
Просадки
Сравнение просадок TBJL и ZMAY
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -0.45% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -0.45% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -0.45% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -0.05% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.09% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и ZMAY
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) имеют волатильность 0.67% и 0.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.65% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 1.15% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 1.52% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 1.57% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 1.57% | +9.09% |
Сравнение комиссий TBJL и ZMAY
И TBJL, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и ZMAY
Ни TBJL, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and ZMAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (0.67%) compared to ZMAY (0.65%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs ZMAY's -0.45%.
On 1-year performance, ZMAY leads with 5.41% vs -0.32% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAY has performed better with a 5.41% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор