PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBJL с ZMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBJL с ZMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).

TBJL и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBJL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TBJL и ZMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBJL и ZMAY

2026 (YTD)2025
TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July		-0.23%-0.36%
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May		0.71%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, TBJL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.

TBJL

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-2.09%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—

ZMAY

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Часто сравнивают с TBJL:
TBJL с SPLVTBJL с SPYTBJL с JPSTTBJL с VOOTBJL с HYGTBJL с AIOOTBJL с BAPR
Часто сравнивают с ZMAY:
ZMAY с IAPRZMAY с PSCWZMAY с ZOCTZMAY с ZAPRZMAY с ZJULZMAY с ZNOVZMAY с DMAX

Сравнение комиссий TBJL и ZMAY

И TBJL, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.

TBJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July
ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May

Доходность на риск

TBJL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBJL
Ранг доходности на риск TBJL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBJL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBJL: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZMAY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBJL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBJLZMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBJL vs. ZMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBJLZMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

3.96

-4.34

Корреляция

Корреляция между TBJL и ZMAY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBJL и ZMAY

Ни TBJL, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBJL и ZMAY

Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

TBJLZMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-0.39%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.76%

0.00%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-0.05%

-15.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TBJL и ZMAY

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBJLZMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.07%

1.50%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

1.50%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

1.50%

+9.32%