Сравнение TBJL с ZAPR
TBJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. TBJL is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, TBJL returned -1.69% vs 6.33% for ZAPR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TBJL и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBJL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.65%.
TBJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.41%
ZAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам TBJL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July | -3.84% | -1.58% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.65% | 5.31% |
Correlation
The correlation between TBJL and ZAPR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBJL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
TBJL
ZAPR
Сравнение TBJL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBJL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 2.09 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 15.81 | -16.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 67.57 | -68.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBJL и ZAPR
Максимальная просадка TBJL за все время составила -29.36%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBJL и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBJL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -1.72% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -0.40% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.63% | -0.07% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -0.09% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.09% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBJL и ZAPR
Innovator 20+ Year Treasury Bond Buffer ETF – July (TBJL) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TBJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBJL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.41% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 1.13% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 1.46% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 2.44% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 2.44% | +8.15% |
Сравнение комиссий TBJL и ZAPR
И TBJL, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBJL и ZAPR
Ни TBJL, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TBJL and ZAPR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBJL has higher volatility (2.15%) compared to ZAPR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TBJL dropped -29.36% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZAPR leads with 6.33% vs -1.69% for TBJL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAPR has performed better with a 6.33% return vs -1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBJL and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
TBJL and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBJL и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор