Сравнение TBIIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TBIIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.44% против 0.55% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и DUTMX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
TBIIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
TBIIX
DUTMX
Сравнение TBIIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.94 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.41 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и DUTMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и DUTMX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и DUTMX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -30.53% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -5.08% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -30.53% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -30.53% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -15.18% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -6.85% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.98% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и DUTMX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.62% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 6.59% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 8.86% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 7.06% | -2.06% |