PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%2.20%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий TBGVX и FSOSX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.59

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.93

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.77

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

2.85

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.59

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.28

Корреляция

Корреляция между TBGVX и FSOSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и FSOSX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и FSOSX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-35.36%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.39%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-35.36%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-9.01%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.90%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.35%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и FSOSX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.95%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.37%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

18.50%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

17.41%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

18.97%

-6.33%