PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции TBGVX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.55% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с BBHLXANDIX с TRERX

Сравнение комиссий TBGVX и ANDIX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

TBGVX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.72

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.68

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.23

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.22

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между TBGVX и ANDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и ANDIX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и ANDIX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-27.59%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.76%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-27.59%

+9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-27.59%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.09%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.33%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.37%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и ANDIX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.71%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.44%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.12%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

12.79%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

13.46%

-0.82%