Сравнение TBFG с QTAC
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and QTAC (Q3 All-Season Tactical Advantage ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 1.78%/yr for QTAC.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и QTAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у QTAC с доходностью -7.57%.
TBFG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -5.65%
- 6 месяцев
- -8.76%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и QTAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 8.37% | 0.68% |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | -7.57% | 1.87% |
Correlation
The correlation between TBFG and QTAC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. QTAC — Ранг доходности на риск
TBFG
QTAC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c QTAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Q3 All-Season Tactical Advantage ETF (QTAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | QTAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и QTAC
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки QTAC в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и QTAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -16.56% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -10.92% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.55% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и QTAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | QTAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 29.02% | -18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 29.02% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 29.02% | -17.89% |
Сравнение комиссий TBFG и QTAC
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QTAC в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и QTAC
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности QTAC в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 0.06% | 0.05% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.42% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and QTAC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.78% for QTAC.
TBFG has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.06% for QTAC.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Q3 Asset Management. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 1.78% for QTAC.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и QTAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор